Im Rahmen dieses Projekts wurden spezifische Stressszenarien für die Risikoarten Marktpreis-, Refinanzierungs- und Immobilienrisiko entwickelt, die gezielt auf die Institute der Sparkassengruppe zugeschnitten waren. Ziel war es, potenzielle Krisensituationen realistisch abzubilden und die Auswirkungen dieser Risiken fundiert zu quantifizieren.

Die Entwicklung der Szenarien erfolgte in enger Abstimmung mit der Aufsicht sowie den Sparkassenverbänden, um sicherzustellen, dass die Szenarien regulatorischen Anforderungen entsprechen und den tatsächlichen Risikostrukturen der Sparkassen gerecht werden. Die Szenarien wurden dabei auf Basis historischer Marktdaten sowie relevanter regulatorischer Vorgaben konzipiert und sorgfältig dokumentiert.

Durch diese enge Zusammenarbeit und die präzise Entwicklung konnte eine belastbare Grundlage geschaffen werden, um Risiken innerhalb der Sparkassengruppe frühzeitig zu erkennen und effektiv zu steuern.